鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)
基金惩处东谈主：鹏华基金惩处有限公司
基金托管东谈主：中国建设银行股份有限公司
送出日历：2025 年 8 月 28 日
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
基金惩处东谈主的董事会、董事保证本申报所载良友不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，
并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带的法律牵累。本中期申报还是三分之二以
上零丁董事署名欢喜，并由董事长签发。
基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2025 年 08 月 27 日复核了本
申报中的财务目的、净值发达、利润分派情况、财务司帐申报、投资组合申报等内容，保证复核
内容不存在伪善纪录、误导性述说或者首要遗漏。
基金惩处东谈主承诺以老诚信用、发愤尽责的原则惩处和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本
基金的招募讲明书过甚更新。
本申报中财务良友未经审计。
本申报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。
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鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
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§2 基金简介
基金称呼 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)
基金简称 鹏华中证国防指数(LOF)
场内简称 国防 LOF
基金主代码 160630
基金运作式样 上市契约型灵通式（LOF）
基金合同见效日 2014 年 11 月 13 日
基金惩处东谈主 鹏华基金惩处有限公司
基金托管东谈主 中国建设银行股份有限公司
申报期末基金份 4，194，642，708.55 份
额总额
基金合同存续期 不如期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所
上市日历 2021 年 1 月 18 日
下属分级基金的基
鹏华中证国防指数(LOF)A 鹏华中证国防指数(LOF)C
金简称
下属分级基金的场
国防 LOF -
内简称
下属分级基金的交
易代码
申报期末下属分级
基金的份额总额
注：无。
投资主义 详细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误最小化，力求将日
均追踪偏离度限定在 0.35％以内，年追踪错误限定在 4％以内。
投资策略 本基金选拔被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分成等步履时，
或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些稀奇情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法
灵验复制和追踪标的指数时，基金惩处东谈主不错对投资组合惩处进行
顺应变通和调整，奋力裁汰追踪错误。
本基金力求基金份额净值增长率与同期事迹相比基准之间的日均跟
踪偏离度不跨越 0.35％，年追踪错误不跨越 4％。如因指数编制规
则调整或其他要素导致追踪偏离度和追踪错误跨越上述范围，基金
惩处东谈主应采取合理要领幸免追踪偏离度、追踪错误进一步扩大。
（1）股票投资组合的构建
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本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐渐
买入，在奋力追踪错误最小化的前提下，本基金可采取顺应方法，
以裁汰买入成本。当碰到成份股停牌、流动性不及等其他市集要素
而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调整
或其他影响指数复制的要素时，本基金不错根据市集情况，结合研
究分析，对基金财产进行顺应调整，以期在规则的风险承受限定之
内，尽量减轻追踪错误。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过甚权重的变
动而进行相应调整，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、
申购赎回变动情况，对其进行当令调整，以保证基金份额净值增长
率与标的指数收益率间的高度正相关和追踪错误最小化。基金惩处
东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能
选拔合理方法寻求替代。由于受到各项抓股比例限制，基金可能不
能按照成份股权重抓有成份股，基金将会选拔合理方法寻求替代。
根据标的指数的调整王法和备选股票的预期，对股票投资组合实时
进行调整。
根据指数编制王法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而
需进行成份股权从新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进
行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有
效追踪标的指数；
根据法律、法例规则，成份股在标的指数中的权重因其它稀奇原因
发生相应变化的，本基金不错对投资组合惩处进行顺应变通和调整，
奋力裁汰追踪错误。
本基金不错根据流动性惩处需要，登第到期日在一年以内的政府债
券进行确立。本基金债券投资组合将选拔从上至下的投资策略，根
据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断改日利率变化，并利用债
券订价时期，进行个券取舍。
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生
居品。
本基金投资股指期货将根据风险惩处的原则，以套期保值为目的，
主要取舍流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股
指期货的杠杆作用，裁汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及
投资组合仓位调整的交易成本，达到踏实投资组搭伙产净值的目的。
基金惩处东谈主将建立股指期货交易方案部门或小组，授权特定的惩处
东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投
资方案经过和风险限定等轨制并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证订价模子及
价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水
平，追求踏实确当期收益。
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事迹相比基准 中证国防指数收益率×95％＋买卖银行活期进款利率（税后）×5％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债
券型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数发达，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
注：无。
名堂 基金惩处东谈主 基金托管东谈主
称呼 鹏华基金惩处有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 高永杰 王小飞
信息败露
接洽电话 0755-81395402 021-60637103
负责东谈主
电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户劳动电话 4006788999 021-60637228
传真 0755-82021126 021-60635778
注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号
圳海外商会中心第 43 楼
办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号院
圳海外商会中心第 43 楼 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表东谈主 张纳沙 张金良
本基金采取的信息败露报纸称呼 《证券时报》
登载基金中期申报正文的惩处东谈主互联网网
http://www.phfund.com.cn
址
深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第
基金中期申报备置地点
名堂 称呼 办公地址
中国证券登记结算有限牵累公
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
§3 主要财务目的和基金净值发达
金额单元：东谈主民币元
据和目的 鹏华中证国防指数(LOF)A 鹏华中证国防指数(LOF)C
本期已结束收益 -95，537，375.63 -33，600，769.57
本期利润 360，378，383.45 121，421，482.25
加权平均基金份 0.1189 0.1153
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额本期利润
本期加权平均净
值利润率
本期基金份额净
值增长率
申报期末(2025 年 6 月 30 日)
据和目的
期末可供分派利
-1，247，730，556.33 -99，969，874.76
润
期末可供分派基
-0.4272 -0.0785
金份额利润
期末基金资产净
值
期末基金份额净
值
申报期末(2025 年 6 月 30 日)
末目的
基金份额累计净
-4.03% -7.85%
值增长率
注：(1) 本期已结束收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益
等未结束收益。
(2) 所述基金事迹目的不包括抓有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，灵通式基金的申购赎回
费、基金编削费等），计入用度后本体收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分派利润，选拔期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已结束部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指申报期临了一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为灵通
日或交易所的交易日。
鹏华中证国防指数(LOF)A
份额净 份额净值 事迹相比基准
事迹相比基
阶段 值增长 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
往日一个月 11.01% 1.57% 10.67% 1.57% 0.34% 0.00%
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往日三个月 12.89% 1.97% 12.77% 1.98% 0.12% -0.01%
往日六个月 13.41% 1.76% 13.58% 1.77% -0.17% -0.01%
往日一年 29.43% 2.07% 30.12% 2.08% -0.69% -0.01%
往日三年 -19.29% 1.72% -18.23% 1.73% -1.06% -0.01%
自基金合同见效起 -24.89
-4.03% 2.15% 20.86% 2.13% 0.02%
于今 %
鹏华中证国防指数(LOF)C
份额净 份额净值 事迹相比基准
事迹相比基
阶段 值增长 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
往日一个月 11.00% 1.57% 10.67% 1.57% 0.33% 0.00%
往日三个月 12.86% 1.97% 12.77% 1.98% 0.09% -0.01%
往日六个月 13.35% 1.76% 13.58% 1.77% -0.23% -0.01%
往日一年 29.30% 2.07% 30.12% 2.08% -0.82% -0.01%
往日三年 -19.52% 1.72% -18.23% 1.73% -1.29% -0.01%
自基金合同见效起
-7.85% 1.86% -3.71% 1.87% -4.14% -0.01%
于今
注：事迹相比基准=中证国防指数收益率×95％＋买卖银行活期进款利率（税后）×5％。
收益率变动的相比
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注：1、本基金基金合同于 2014 年 11 月 13 日见效。2、放置建仓期遣散，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规则的各项比例。
注：无。
§4 惩处东谈主申报
鹏华基金惩处有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产
惩处及中国证监会许可的其他业务。放置本申报期末，公司激动由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛本钱资产惩处股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司构成，公司性质为中外搭伙企业，公司注册本钱 15，000 万元东谈主民币。放置本申报期末，公
司惩处资产总范围达到 12，513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资惩处基金，在基金投资、风险限定等方面蕴蓄了丰富教悔。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 讲明
业年限
任职日历 离任日历
陈龙先生，国籍中国，经济学硕士，16 年证
本基金的 2019-03- 券从业教悔。曾任杭州衡泰软件公司金融
陈龙 - 16 年
基金司理 19 工程师，2009 年 12 月加盟鹏华基金惩处
有限公司，历任监察稽核部金融工程总监
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助理、量化及衍生品投资部量化研究总监
助理，先后从事金融工程、量化研究等工
作，现担任指数与量化投资部副总司理、
基金司理。2015 年 09 月至 2018 年 05 月
担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资
基金基金司理， 2016 年 07 月至 2018 年 04
月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金
基金司理， 2016 年 09 月至 2018 年 04 月
担任鹏华中证 800 地产指数分级证券投资
基金基金司理， 2016 年 09 月至 2018 年 05
月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资
主题指数证券投资基金（LOF）基金司理，
证挪动互联网指数分级证券投资基金基金
司理， 2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任
鹏华中证 800 证券保障指数分级证券投资
基金基金司理， 2019 年 03 月至 2020 年 12
月担任鹏华中证国防指数分级证券投资基
金基金司理， 2019 年 03 月至 2020 年 12
月担任鹏华中证全指证券公司指数分级证
券投资基金基金司理， 2019 年 03 月于今
担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资
基金（LOF）基金司理， 2019 年 11 月于今
担任鹏华中证 500 交易型灵通式指数证券
投资基金基金司理， 2019 年 12 月至 2022
年 10 月担任鹏华国证证券龙头交易型开
放式指数证券投资基金基金司理， 2020 年
指数证券投资基金聚合基金基金司理，
证 800 证 券 保 险 指 数 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）基金司理， 2021 年 01 月至 2022
年 10 月担任鹏华中证全指证券公司指数
型证券投资基金（LOF）基金司理， 2021
年 01 月于今担任鹏华中证国防指数型证
券投资基金（LOF）基金司理， 2021 年 02
月于今担任鹏华中证畜牧衍生交易型灵通
式指数证券投资基金基金司理， 2022 年 08
月于今担任鹏华中证国防交易型灵通式指
数证券投资基金基金司理， 2023 年 02 月
至 2025 年 03 月担任鹏华国证疫苗与生物
科技交易型灵通式指数证券投资基金基金
司理， 2023 年 07 月于今担任鹏华国证粮
食产业交易型灵通式指数证券投资基金基
金司理， 2024 年 09 月于今担任鹏华国证
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食粮产业交易型灵通式指数证券投资基金
发起式聚合基金基金司理， 2025 年 03 月
于今担任鹏华中证 A50 交易型灵通式指数
证券投资基金基金司理，陈龙先生具备基
金从业经验。
注：1. 基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后谨慎对外公告之日；担任新成立基金
基金司理的，任职日历为基金合同见效日。2. 证券从业的含义慑服行业协会对于从业东谈主员经验
惩处办法的相关规则。
注：本基金基金司理未兼任私募资产惩处谋划投资司理。
申报期内，本基金惩处东谈主严格遵命《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的相关规则
以及基金合同的约定，本着老诚守信、发愤尽责的原则惩处和运作基金资产，在严格限定风险的
基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本申报期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同
和毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履。
申报期内，本基金惩处东谈主严格本质公道交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分派等
各法子得到公道对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交
易价差进行专项分析，未发现不公道对待各组合或组合间互相利益输送的情况。
申报期内，本基金未发生作恶非法且对基金财产变成损失的格外交易步履。本申报期内未发
生基金惩处东谈主惩处的整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
本基金追踪的标的指数为中证国防指数，中证国防指数从沪深市集登第附庸于十雄兵工集团
公司旗下的上市公司证券，以及为国度武装力量提供兵器装备，或与军方有本体装备承制销售金
额或签订合同的相关上市公司证券算作指数样本，以反应国防产业上市公司证券的举座发达。
上半年，中证国防指数高涨 14.22%，同期上证指数高涨 2.76%，沪深 300 指数高涨 0.03%，
板块赢得了权贵的逾额收益。岁首以来，对于行业迎来逆境回转，以及“十五五”野心带来新一
轮景气上行周期等判断，也不绝得到市集的考证。5 月印巴碎裂，使得军贸的第二增长弧线提前
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参加投资者的视线，也带动了中国军工资产的价值重估。6 月下旬，“反法西斯获胜 80 周年”阅
兵行动谨慎官宣，推动板块走出一轮可不雅的行情。
瞻望下半年，国防军工板块依然值得尽头怜爱，具体来看：1）“十四五”收官及“十五五”
野心引颈行业走出新一轮景气周期，而中报有望初度考证本轮景气回转；2）军贸带动军工资产价
值重估，后续有望从主题演绎转向订单运行；3）订正行动相对明确的时刻节点，有望凝搭伙金的
共鸣，推动板块走出一轮主升浪。
本基金选拔被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股过甚权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生
配股、增发、分成等步履时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影
响时，基金惩处东谈主通过对投资组合惩处进行顺应变通和调整，奋力裁汰追踪错误。
放置本申报期末，本申报期 A 类份额净值增长率为 13.41%，同期事迹相比基准增长率为 13.58%；
C 类份额净值增长率为 13.35%，同期事迹相比基准增长率为 13.58%。
宇树科技等带动下，走出了一轮春季躁动行情，AI 算力、机器东谈主等主义领涨；4 月初受好意思国平等
关税冲击，大盘出现了系统性的调整，随后维稳资金入场，带动市集触底回升，并逐渐归附 4 月
初的调整，上证指数在 6 月底创出了年内新高。
宏不雅方面，量、价背离的趋势仍然在延续，上半年 GDP 增速 5.3%，但 CPI、PPI 等数据仍然发达
低迷，使得市集参与主体的体感仍然偏弱。在需求端，外需虽相关税扰动，但仍然发达出了较强
的韧性；而内需主要依托于“以旧换新”政策对社零的撑抓，而房地产投资和价钱等仍然延续下
滑的趋势。最终反应到上市公司层面上，盈利依然偏弱，景气赛谈依然匮乏。
在此配景下，以保障资金为代表实在立资金进一步缩圈至银行，而高净值客户则借谈量化私募参
与小微盘，活跃资金则在一些偏主题主义快速轮动，如 AI 算力、机器东谈主、翻新药、国防军工、固
态电板、可控核聚变等。
瞻望下半年，举座上咱们以为 A 股如故延续慢牛的样式，同期牛市的积极要素还是在逐渐蕴蓄。
咱们相对更看好四季度，一方面是宏不雅经济的压力有望在四季度泄露，从而倒逼增量政策的落地，
其次中好意思的贸易谈判在四季度可能会愈加天真，从而进一步提振市集的风险偏好。
基本面的维度，受制于平等关税的影响，本年企业举座盈利水平如故一个寻底的过程，乐不雅情形
下，来岁有望迎来企业盈利的拐点。从 1-2 年的视角看，如果不商酌外部关系的顶点恶化，在低
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利率的刺激下，咱们应该大约看到一轮由“盈利开荒”和“进款搬家”共同运行的牛市行情。
结构方面，1-2 个季度视角，银行等红利资产依然不错算作底仓确立，然而性价比会有所下落，
建议怜爱低位的科技 AI，以及二季度以来调整相对相比充分的机器东谈主板块。国防军工板块固然上
半年还是有所发达，然而咱们以为下半年依然还有进一步发达的契机，具体来看：1）“十四五”
收官及“十五五”野心引颈行业走出新一轮景气周期，而中报有望初度考证本轮景气回转；2）军
贸带动军工资产价值重估，后续有望从主题演绎转向订单运行；3）订正行动相对明确的时刻节点，
有望凝搭伙金的共鸣，推动板块走出一轮主升浪。
本基金惩处东谈主按照企业司帐准则、中国证监会相关规则、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金惩处东谈主已制定基金估值
和份额净值计价的业务惩处轨制，明确基金估值的圭表和时期。
本基金惩处东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员熟习各种投资品种的估值原则和具体估值
圭表。估值经过中包含风险监测、限定和申报机制。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及
净值狡计的复核牵累。本基金惩处东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控惩处部、监察稽核部、
各投资部门、研究部门负责东谈主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从
业教悔，熟习相关法律法例，具备投资、研究、风险惩处、法律合规和基金估值运作等方面的专
业能力。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的本质。
基金惩处东谈主改变估值时期，导致基金资产净值发生首要变化的，对所选拔的相关估值时期、
假定及输入值的顺应性辩论司帐师事务所的专科观点。
本申报期内，参与估值经过各方之间无首要利益碎裂。
本基金惩处东谈主已与第三方订价劳动机构签署劳动公约，由其按约定提供相关参考数据。
期末基金份额净值 1.0177 元，不安妥利润分派条件；鹏华中证国防指数(LOF)C 期末可供分派利
润为-99，969，874.76 元，期末基金份额净值 0.9215 元，不安妥利润分派条件。
无。
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§5 托管东谈主申报
本申报期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵命了《证券投资基金
法》、基金合同、托管公约和其他相关规则，不存在毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履，迷漫遵法尽
责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。
本申报期，本基金托管东谈主按照国度相关规则、基金合同、托管公约和其他相关规则，网上配资对本基
金的基金资产净值狡计、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金惩处东谈主有毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履。
申报期内，本基金利润分派情况安妥法律法例和基金合同的相关约定。
本托管东谈主复核审查了本申报中的财务目的、净值发达、利润分派情况、财务司帐申报、投资
组合申报等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者首要遗漏。
§6 半年度财务司帐申报（未经审计）
司帐主体：鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)
申报截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 319，667，236.71 183，724，516.97
结算备付金 11，602，415.07 11，883，853.91
存出保证金 225，933.14 182，621.64
交易性金融资产 6.4.7.2 3，929，029，628.70 3，021，661，327.92
其中：股票投资 3，929，029，628.70 3，021，661，327.92
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支抓证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
第 15页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
其中：债券投资 - -
资产支抓证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权利器具投资 6.4.7.7 - -
应收清理款 15，381，744.87 334，602.00
应收股利 - -
应收申购款 7，413，569.37 4，278，338.34
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产统统 4，283，320，527.86 3，222，065，260.78
本期末 上年度末
欠债和净资产 附注号
负 债：
短期借债 - -
交易性金融欠债 - -
衍生金融欠债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清理款 - 260.24
应付赎回款 132，599，728.26 18，055，721.94
应付惩处东谈主答谢 3，233，116.49 2，774，129.76
应付托管费 646，623.28 554，825.97
应付销售劳动费 95，726.72 33，606.07
应付投资参谋人费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 6.4.7.9 354，436.45 558，455.70
欠债共计 136，929，631.20 21，976，999.68
净资产：
实收基金 6.4.7.10 4，369，845，898.82 3，798，871，540.71
其他概括收益 6.4.7.11 - -
未分派利润 6.4.7.12 -223，455，002.16 -598，783，279.61
净资产共计 4，146，390，896.66 3，200，088，261.10
欠债和净资产统统 4，283，320，527.86 3，222，065，260.78
注： 申报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 4，194，642，708.55 份，其中鹏华中证国防
指数(LOF)A 基金份额总额为 2，920，898，064.08 份，基金份额净值 1.0177 元；鹏华中证国防指数
(LOF)C 基金份额总额为 1，273，744，644.47 份，基金份额净值 0.9215 元。
司帐主体：鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)
本申报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
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鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
一、营业总收入 503，712，944.24 -443，929，204.21
其中：进款利息收入 6.4.7.13 450，607.41 385，391.32
债券利息收入 - -
资产支抓证券利
- -
息收入
买入返售金融资
- -
产收入
其他利息收入 - -
-108，459，323.06 -207，942，105.51
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -127，641，350.16 -228，018，365.41
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 - -
资产支抓证券投
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生器具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 19，182，027.10 20，076，259.90
以摊余成本计量
的金融资产拒绝说明产 - -
生的收益
其他投资收益 - -
（损失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总开销 21，913，078.54 18，585，491.37
其中：暂估惩处东谈主答谢 - -
其中：卖出回购金融资
- -
产开销
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鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
三、利润总额（损失总
额以“-”号填列）
减：所得税用度 - -
四、净利润（净损失以
“-”号填列）
五、其他概括收益的税
- -
后净额
六、概括收益总额 481，799，865.70 -462，514，695.58
司帐主体：鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)
本申报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期
名堂 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
实收基金 其他概括收益 未分派利润 净资产共计
一、上期期末净 3，798，871，540. -598，783，279.6 3，200，088，261.1
资产 71 1 0
加：司帐政策变
- - - -
更
前期漏洞更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 3，798，871，540. -598，783，279.6 3，200，088，261.1
资产 71 1 0
三、本期增减变
动额（减少以“-” 570，974，358.11 - 375，328，277.45 946，302，635.56
号填列）
（一）、概括收益
- - 481，799，865.70 481，799，865.70
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -106，471，588.2
净资产变动数 570，974，358.11 - 464，502，769.86
（净资产减少以 5
“-”号填列）
其中：1.基金申 1，950，804，797. -320，450，651.6 1，630，354，145.5
购款 17 7 0
-1，379，830，439 - 213，979，063.42 -1，165，851，375.
回款
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鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
.06 64
（三）、本期向基
金份额抓有东谈主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他概括
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 4，369，845，898. -223，455，002.1 4，146，390，896.6
资产 82 6 6
上年度可比期间
名堂 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 其他概括收益 未分派利润 净资产共计
一、上期期末净 4，155，344，344. -628，436，175.5 3，526，908，168.5
资产 09 6 3
加：司帐政策变
- - - -
更
前期漏洞更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 4，155，344，344. -628，436，175.5 3，526，908，168.5
资产 09 6 3
三、本期增减变 -141，453，034.8 -421，144，933.9
动额（减少以“-” - -562，597，968.74
号填列） 1 3
（一）、概括收益 -462，514，695.5
- - -462，514，695.58
总额 8
（二）、本期基金
份额交易产生的 -141，453，034.8
净资产变动数 - 41，369，761.65 -100，083，273.16
（净资产减少以 1
“-”号填列）
其中：1.基金申 -227，099，742.8
购款 5
-960，339，120.6 - 268，469，504.50 -691，869，616.12
回款
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鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
（三）、本期向基
金份额抓有东谈主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他概括
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 4，013，891，309. -1，049，581，109 2，964，310，199.7
资产 28 .49 9
报表附注为财务报表的构成部分。
本申报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：
邓召明 聂连杰 郝文高
基金惩处东谈主负责东谈主 控制司帐使命负责东谈主 司帐机构负责东谈主
鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证国防指数分级证券投资基金，以下简
称“本基金”)经中国证券监督惩处委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]969 号《关
于准予鹏华中证国防指数分级证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金惩处有限公司依照《中
华东谈主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募
集。
本基金为契约型灵通式基金，存续期限不定，初度缔造召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币
《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》
于 2014 年 11 月 13 日谨慎见效，基金合同见效日的基金份额总额为 395，821，603.87 份基金份额，
其中认购资金利息折合 148，822.73 份基金份额。本基金的基金惩处东谈主为鹏华基金惩处有限公司，
基金托管东谈主为中国建设银行股份有限公司。
本基金惩处东谈主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证国防指数分级证券投资基金之鹏华国防 A
份额和鹏华国防 B 份额拒绝运作、拒绝上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 31 日(份额
折算基准日)日终，以鹏华国防份额的基金份额净值为基准，鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额按
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鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
照各自的基金份额净值折算成鹏华国防份额的场内份额。根据《对于表率金融机构资产惩处业务
的提醒观点》等相关规则，经与基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监
会备案，鹏华国防 A 份额和鹏华国防 B 份额拒绝运作后，于鹏华中证国防指数分级证券投资基金
折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）
《鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）基金合同》见效，
《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》同期失效。
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及相关
规则(以下合称“企业司帐准则”)、《资产惩处居品相关司帐处理规则》(财会[2022]14 号)、中
国证监会颁布的《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、《鹏华
中证国防指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的相关规则及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以抓续谋划为基础编制。
本基金 2025 年上半年财务报表安妥企业司帐准则的要求，信得过、完竣地反应了本基金 2025
年 06 月 30 日的财务状态以及 2025 年上半年的谋划后果和净资产变动情况等相关信息。
本申报期所选拔的司帐政策、司帐揣摸与最近一期年度申报相一致。
无。
无。
无。
根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于灵通式证券投资基金相关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的示知》、财税[2012]85 号《对于实施上市
公司股息红利分袂化个东谈主所得税政策相关问题的示知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红
利分袂化个东谈主所得税政策相关问题的示知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税
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鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
试点的示知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相关政策的示知》、
财税[2016]70 号《对于金融机构同行往还等升值税政策的补充示知》、财税[2016]140 号《对于明
确金融 房地产开发 西宾缓助劳动等升值税政策的示知》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值
税政策相关问题的补充示知》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税相关问题的示知》、财税
[2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的示知》过甚他相关财税法例和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管居品运营过程中发生的升值税应税步履，以资管居品惩处东谈主为升值税征税东谈主。资管居品
惩处东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，暂适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率交纳
升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的，
不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品惩处东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。
对质券投资基金惩处东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地点政府债以
及金融同行往还利息收入亦免征升值税。资管居品惩处东谈主运营资管居品提供的贷款劳动，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品惩处东谈主运营资管居品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货色期货，不错取舍按照本体买入价狡计销售额，或者以 2017
年临了一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱算作买入价狡计销售额。
(2) 对基金从证券市聚集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个
东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应征税所得额；抓股期限跨越 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金抓有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规则狡计征税，抓股时刻自解禁日起狡计；解禁前取得的
股息、红利收入连接暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得息争适用 20%的税率计征个东谈主所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年
(5) 本基金的城市调整建设税、西宾费附加和地点西宾附加等税费按照本体交纳升值税额的适用
比例狡计交纳。
第 22页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
单元：东谈主民币元
本期末
名堂
活期进款 319，667，236.71
便是：本金 319，644，217.28
加：应计利息 23，019.43
减：坏账准备 -
如期进款 -
便是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：进款期限 1 个月以内 -
进款期限 1-3 个月 -
进款期限 3 个月以上 -
其他进款 -
便是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
共计 319，667，236.71
单元：东谈主民币元
本期末
名堂 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 3，656，515，802.67 - 3，929，029，628.70 272，513，826.03
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 - - - -
场
共计 - - - -
资产支抓证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
共计 3，656，515，802.67 - 3，929，029，628.70 272，513，826.03
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托字据的成本、公允价值及公允价
值变动。
第 23页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
第 24页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
注：无。
单元：东谈主民币元
本期末
名堂
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 98，671.64
应付证券出借失言金 -
应付交易用度 168，984.36
其中：交易所市集 168，984.36
银行间市集 -
应付利息 -
预提用度 86，780.45
共计 354，436.45
金额单元：东谈主民币元
鹏华中证国防指数(LOF)A
本期
名堂 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3，128，327，043.93 3，315，971，783.50
本期申购 349，750，579.11 370，731，435.48
本期赎回（以“-”号填列） -557，179，558.96 -590，601，964.63
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2，920，898，064.08 3，096，101，254.35
鹏华中证国防指数(LOF)C
本期
名堂 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 482，899，757.21 482，899，757.21
本期申购 1，580，073，361.69 1，580，073，361.69
本期赎回（以“-”号填列） -789，228，474.43 -789，228，474.43
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1，273，744，644.47 1，273，744，644.47
注：申购含红利再投、编削入份额；赎回含编削出份额。
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鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
注：无。
单元：东谈主民币元
鹏华中证国防指数(LOF)A
名堂 已结束部分 未结束部分 未分派利润共计
上年度末 -1，237，213，932.83 728，733，440.27 -508，480，492.56
加：司帐政策变更 - - -
前期漏洞更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -1，237，213，932.83 728，733，440.27 -508，480，492.56
本期利润 -95，537，375.63 455，915，759.08 360，378，383.45
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 -142，189，034.34 85，624，820.12 -56，564，214.22
基金赎回款 227，209，786.47 -146，028，590.54 81，181，195.93
本期已分派利润 - - -
本期末 -1，247，730，556.33 1，124，245，428.93 -123，485，127.40
鹏华中证国防指数(LOF)C
名堂 已结束部分 未结束部分 未分派利润共计
上年度末 95，112，092.98 -185，414，880.03 -90，302，787.05
加：司帐政策变更 - - -
前期漏洞更正 - - -
其他 - - -
本期期初 95，112，092.98 -185，414，880.03 -90，302，787.05
本期利润 -33，600，769.57 155，022，251.82 121，421，482.25
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 297，051，058.31 -560，937，495.76 -263，886，437.45
基金赎回款 -144，715，678.01 277，513，545.50 132，797，867.49
本期已分派利润 - - -
本期末 213，846，703.71 -313，816，578.47 -99，969，874.76
单元：东谈主民币元
本期
名堂
活期进款利息收入 348，140.99
如期进款利息收入 -
其他进款利息收入 -
结算备付金利息收入 59，225.72
其他 43，240.70
共计 450，607.41
第 26页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。
单元：东谈主民币元
本期
名堂
股票投资收益——买卖股票差价收入 -127，641，350.16
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
共计 -127，641，350.16
单元：东谈主民币元
本期
名堂
卖出股票成交总额 634，615，897.61
减：卖出股票成本总额 761，517，263.50
减：交易用度 739，984.27
买卖股票差价收入 -127，641，350.16
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
第 27页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
单元：东谈主民币元
本期
名堂
股票投资产生的股利收益 19，182，027.10
其中：证券出借权利赔偿收
入
基金投资产生的股利收益 -
共计 19，182，027.10
单元：东谈主民币元
本期
名堂称呼
第 28页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
股票投资 610，938，010.90
债券投资 -
资产支抓证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估升值税
共计 610，938，010.90
单元：东谈主民币元
本期
名堂
基金赎回费收入 776，479.86
基金编削费收入 7，169.13
共计 783，648.99
注：无。
单元：东谈主民币元
本期
名堂
审计用度 27，273.08
信息败露费 59，507.37
证券出借失言金 -
银行汇划用度 6，074.63
指数使用费 139，333.50
共计 232，188.58
无。
无。
无。
第 29页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
本申报期存在限定关系或其他首要猛烈关系的关联方莫得发生变化。
关联方称呼 与本基金的关系
鹏华 基金惩处 有限公司(“鹏华 基金公 基金惩处东谈主、基金销售机构
司”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管东谈主、基金代销机构
银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金惩处东谈主的激动、基金代销机构
注：下述关联交易均在往常业务范围内按一般买卖要求刚烈。
金额单元：东谈主民币元
本期
上年度可比期间
月 30 日
关联方称呼
占当期股票
占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额
成交总额的比例（%）
比例（%）
国信证券 123，606，161.68 7.31 163，807，723.49 16.79
注：无。
注：无。
注：无。
金额单元：东谈主民币元
本期
关联方称呼
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国信证券 22，979.05 7.31 4，161.53 2.46
上年度可比期间
关联方称呼
第 30页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国信证券 150，916.15 18.76 141，075.08 24.51
注：1.上述佣金按公约约定的佣金率狡计，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率
由公约签订方参考市集价钱深信。佣金公约的劳动范围安妥《公开召募证券投资基金证券交易费
用惩处规则》相关要求。
理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跨越市集平均股票交易佣金费率，且不得通
过交易佣金支付研究劳动、流动性劳动等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服
务用度，但股票交易佣金费率原则上不得跨越市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交
易佣金支付研究劳动以外的其他用度。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
名堂 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的惩处费 17，715，660.72 14，994，406.70
其中：应支付销售机构的客户调整
费
应支付基金惩处东谈主的净惩处费 11，922，600.45 9，587，592.09
注：1、支付基金惩处东谈主鹏华基金公司的惩处东谈主答谢年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
有量索求一定比例的客户调整费，用以向基金销售机构支付客户劳动及销售行动中产生的相关费
用，客户调整费从基金惩处费中列支。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
名堂 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 3，543，132.10 2，998，881.37
注：支付基金托管东谈主中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
第 31页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
单元：东谈主民币元
本期
赢得销售劳动费的各关联
当期发生的基金应支付的销售劳动费
方称呼
鹏华中证国防指数 鹏华中证国防指数
共计
(LOF)A (LOF)C
国信证券 - 106.11 106.11
鹏华基金公司 - 239，046.21 239，046.21
共计 - 239，152.32 239，152.32
上年度可比期间
赢得销售劳动费的各关联
当期发生的基金应支付的销售劳动费
方称呼
鹏华中证国防指数 鹏华中证国防指数
共计
(LOF)A (LOF)C
国信证券 - 81.01 81.01
鹏华基金公司 - 6，944.96 6，944.96
共计 - 7，025.97 7，025.97
注：鹏华中证国防指数(LOF)A 基金份额不支付销售劳动费;支付基金销售机构的鹏华中证国防指
数(LOF)C 基金份额的销售劳动费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售劳动费=前一日分
类基金资产净值×0.1%÷当年天数。
注：无。
情况
注：无。
的情况
注：无。
注：无。
第 32页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
注：本基金本申报期末及上年度末除基金惩处东谈主以外的其他关联方莫得投资及抓有本基金份额。
单元：东谈主民币元
本期
上年度可比期间
关联方称呼 2024年1月1日至2024年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 319，667，236.71 348，140.99 158，395，881.79 287，428.13
金额单元：东谈主民币元
本期
基金在承销期内买入
关联方称呼 证券代码 证券称呼 刊行式样 数目（单元：
总金额
股/张 ）
- - - - - -
上年度可比期间
基金在承销期内买入
关联方称呼 证券代码 证券称呼 刊行式样 数目（单元：
总金额
股/张 ）
国信证券 603325 博隆时期 网下申购 660 47，823.60
注：本表包含参与基金托管东谈主的关联方承销证券的情况。
无。
注：无。
金额单元：东谈主民币元
证 数目
获胜 通顺 期末
证券 券 受限 认购 （单 期末 期末估值
认购 受限 估值 备注
代码 名 期 价钱 位： 成本总额 总额
日 类型 单价
称 股）
信 2025 新股
科 2日 受限
第 33页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
技
富
岭
股
份
新
亚
电
缆
信
通 1 个月
电 内（含）
子
信
通
电
子
亚
联
机
械
毓
恬
冠
佳
汉
朔
科
技
钧
崴
电
子
弘景光
电于
弘 2025
景 年5月
光 28 日
电 每 10
股送 4
股
恒 2025 新股 恒鑫生
生 11 日 受限 2025
第 34页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
活 年6月
每 10
股送
浙
江
华
远
众
捷
汽
车
优
优
绿
能
太
力
科
技
惠
通
科
技
超
研
股
份
泽
润
新
能
首
航
新
能
宏
工
科
技
泰 2025 新股
股 2日 受限
第 35页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
份
新 2025 新股
汇 13 日 受限
威
高
血
净
天 2024
新股
和 年 12
磁 月 24
受限
材 日
肯
特
催
化
江
南
新
材
天 2025 新股
为 16 日 受限
泰
鸿
万
立
中
国
瑞
林
永
杰
新
材
海
阳
科
技
华 2025 新股
杰 12 日 受限
汇 2025 新股
通 年2月 通顺
第 36页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
控 25 日 受限
股
海
博
念念
创
兴
福
电
子
念念看科
技于
念念 2025
看 年6月
科 19 日
技 每 10
股送 3
股
汉
邦
科
技
胜
科
纳
米
赛
分
科
技
影
石
创
新
注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，取舍网上或者网下一种式样进行新股申购。其中
基金参与网下申购赢得的新股中需要限售的部分或算作政策投资者参与配售赢得的新股，在新股
上市后的约如期限内不成摆脱转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日
之间不成摆脱转让。
刊行遣散之日起约定限售期内不得转让。
第 37页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
注：无。
无。
无。
注：无。
本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括标的指数成份股
过甚备选成份股（含中小板、创业板股票过甚他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、
权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须安妥中国证监会的相关规则）。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东谈主在履行顺应圭表后，不错将其纳
入投资范围。本基金在日常谋划行动中面对的与这些金融器具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市集风险。本基金的基金惩处东谈主从事风险惩处的主要主义是争取将以优势险限定在限
定的范围之内，力求结束基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保抓追踪错误在
合同约定的范围内。
本基金的基金惩处东谈主致力于全面里面限定体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
惩处组织架构。本基金的基金惩处东谈主在董事会下设风险限定和合规审计委员会，主要负责制定基
金惩处东谈主风险限定政策和限定政策、结合突发首要风险等事项；看管长负责对基金惩处东谈主各业务
法子正当合规运作进行监督检查，组织、提醒基金惩处东谈主里面监察稽核使命，并可向董事会和中
国证监会平直申报；在公司里面缔造零丁的监察稽核部，专职负责对基金惩处东谈主各部门、各业务
的风险限定情况进行督促和检查，并当令建议整改建议。
本基金的基金惩处东谈主对于金融器具的风险惩处方法主如若通过定性分析和定量分析的方法去估测
多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度动身，判断风险损失的严重进程和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度动身，根据本基金的投资主义，结合基金资产所期骗金融器具特
征通过特定的风险量化目的、模子，日常的量化申报，深信风险损失的限定和相应置信进程，及
第 38页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
时可靠地对多样风险进行监督、检查和评估，并通过相应方案，将风险限定在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券的刊行东谈主
出现失言、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。
本基金的基金惩处东谈主在交易前对交易敌手的资信状态进行了充分的评估。本基金的银行进款存放
在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司过甚他具有基金托管经验的银行，与该银行进款相
关的信用风险不首要。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限牵累公司为交易敌手完成证券交收和款项
清理，失言风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券
交割式样进行限制以限定相应的信用风险。
本基金的基金惩处东谈主建立了信用风险惩处经过，通过对投资品种信用等第评估来限定证券刊行东谈主
的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金未抓有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未抓有）。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
流动性风险是指基金在履行与金融欠债相关的义务时碰到资金穷乏的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可随时或于约定灵通日要求赎回其抓有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现清贫或因投资聚合而无法在市集出现剧烈波
动的情况下以合理的价钱变现。
第 39页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金惩处东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监
控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金惩处东谈主在
基金合同中瞎想了大都赎回要求，约定在相配情况下赎回请求的处理式样，限定因灵通申购赎回
模式带来的流动性风险，灵验保障基金抓有东谈主利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金惩处东谈主通过零丁的风险惩处职能部门设定流动性
比例要求，对流动性目的进行抓续的监测和分析，包括组合抓仓聚合度目的、组合在短时刻内变
现能力的概括目的、组合中变现能力较差的投资品种比例以及通顺受限制的投资品种比例等。本
基金所抓大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分基
金资产通顺暂时受限制不成摆脱转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱当令变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产式样借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跨越基金抓有
的债券投资的公允价值。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金所抓有的一王人金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
注：无。
本基金的基金惩处东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作惩处办法》及
《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险惩处规则》
（自 2017 年 10 月 1 日起实施）等法例的要
求对本基金组搭伙产的流动性风险进行惩处，通过零丁的风险惩处部门对本基金的组合抓仓聚合
度目的、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时刻内变现能力的概括目的等流动性目的进行
抓续的监测和分析。
本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产通顺暂
时受限制不成摆脱转让的情况参见附注“期末本基金抓有的通顺受限证券”
。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产式样借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跨越基金抓有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值的 15%。
本基金的基金惩处东谈主逐日对基金组搭伙产中 7 个使命日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保逐日说明的净赎回请求不得跨越 7 个使命日可变现资产的可变现价值。
同期，本基金的基金惩处东谈主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的聚合度；按照穿透原
则对交易敌手的财务状态、偿付能力及杠杆水平等进行必要的遵法看望与严格的准入惩处，以及
第 40页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
对不同的交易敌手实施交易额度惩处并进行动态调整等要领严格惩处本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金惩处东谈主建立了逆回购交易质押品惩处轨制：根据
质押品的天禀深信质押率水平；抓续监测质押品的风险状态与价值变动以确保质押品按公允价值
狡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易
时，可摄取质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保抓一致。
市集风险是指基金所抓金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集各种价钱要素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率
敏锐性金融器具均面对由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具
还面对每个付息期间遣散根据市集利率从新订价时对于改日现款流影响的风险。
本基金抓有的利率敏锐性资产为银行进款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息，
因此本基金的收入及谋划行动的现款流量在很猛进程上零丁于市集利率变化。本基金的基金惩处
东谈主如期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控。
单元：东谈主民币元
本期末
资产
货币资金 319，667，236.71 - - - 319，667，236.71
结算备付金 11，602，415.07 - - - 11，602，415.07
存出保证金 225，933.14 - - - 225，933.14
交易性金融资产 - - -3，929，029，628.70 3，929，029，628.70
应收申购款 - - - 7，413，569.37 7，413，569.37
应收清理款 - - - 15，381，744.87 15，381，744.87
资产统统 331，495，584.92 - -3，951，824，942.94 4，283，320，527.86
欠债
应付赎回款 - - - 132，599，728.26 132，599，728.26
应付惩处东谈主答谢 - - - 3，233，116.49 3，233，116.49
应付托管费 - - - 646，623.28 646，623.28
应付销售劳动费 - - - 95，726.72 95，726.72
其他欠债 - - - 354，436.45 354，436.45
欠债统统 - - - 136，929，631.20 136，929，631.20
利率敏锐度缺口 331，495，584.92 - -3，814，895，311.74 4，146，390，896.66
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 共计
第 41页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
资产
货币资金 183，724，516.97 - - - 183，724，516.97
结算备付金 11，883，853.91 - - - 11，883，853.91
存出保证金 182，621.64 - - - 182，621.64
交易性金融资产 - - -3，021，661，327.92 3，021，661，327.92
应收申购款 - - - 4，278，338.34 4，278，338.34
应收清理款 - - - 334，602.00 334，602.00
资产统统 195，790，992.52 - -3，026，274，268.26 3，222，065，260.78
欠债
应付赎回款 - - - 18，055，721.94 18，055，721.94
应付惩处东谈主答谢 - - - 2，774，129.76 2，774，129.76
应付托管费 - - - 554，825.97 554，825.97
应付清理款 - - - 260.24 260.24
应付销售劳动费 - - - 33，606.07 33，606.07
其他欠债 - - - 558，455.70 558，455.70
欠债统统 - - - 21，976，999.68 21，976，999.68
利率敏锐度缺口 195，790，992.52 - -3，004，297，268.58 3，200，088，261.10
注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规则的利率从新订价日或到期日孰早
者给以分类。
注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金抓有的交易性债券投资和资产支抓证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无首要影响。
外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。
注:无。
注：无。
其他价钱风险是指基金所抓金融器具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以
外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所
面对的其他价钱风险着手于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体自己谋划情况或稀奇事项
的影响，也可能着手于证券市集举座波动的影响。
本基金为被迫式指数基金，原则上选拔迷漫复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建
第 42页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过甚权重的变动而进行相应调整。
同期，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基
金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和追踪错误最
小化。
本基金通过投资组合的分布化裁汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份
股过甚备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％，且不低于非现款基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应调整。
此外，本基金的基金惩处东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控，如期期骗多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）目的等来测试本基金面对的潜在价钱风险，及
时可靠地对风险进行追踪和限定。
金额单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
名堂
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
- - - -
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
共计 3，929，029，628.70 94.76 3，021，661，327.92 94.42
注：债券投资为可转债、可交换债券投资。
假定 除事迹相比基准外的其他市集变量保抓不变。
对资产欠债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变
影响金额（单元：东谈主民币元）
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鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
动 上年度末 （2024 年 12 月
本期末 （2025 年 6 月 30 日）
相比基准高涨 5%资
产净值变动
相比基准下落 5%资
-195，771，846.19 -150，964，163.72
产净值变动
注：无。
无。
公允价值计量遣散所属的头绪，由对公允价值计量举座而言具有要紧真谛的输入值所属的
最低头绪决定：
第一头绪：相通资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价。
第二头绪：除第一头绪输入值皮毛关资产或欠债平直或辗转可不雅察的输入值。
第三头绪：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东谈主民币元
本期末
公允价值计量遣散所属的头绪
第一头绪 3，928，531，784.36
第二头绪 15，385.54
第三头绪 482，458.80
共计 3，929，029，628.70
本基金以导致各头绪之间编削的事项发诞辰为说明各头绪之间编削的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易恢回生跃日历间、交易不活
第 44页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一头绪；并根据估值调整中选拔的不可
不雅察输入值对于公允价值的影响进程，深信相关股票、债券和基金的公允价值应属第二头绪还
是第三头绪。
无。
不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公
允价值收支很小。
无。
§7 投资组合申报
金额单元：东谈主民币元
序号 名堂 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 3，929，029，628.70 91.73
其中：债券 - -
资产支抓证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3，860，529，500.06 93.11
电力、热力、燃气
D - -
及水坐蓐和供应
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鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
交通运输、仓储和
G - -
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 67，970，747.52 1.64
信息时期管职业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
租借和商务劳动
L - -
业
科学研究和时期
M - -
管职业
水利、环境和各人
N - -
设施惩处业
住户劳动、修理和
O - -
其他管职业
P 西宾 - -
Q 卫生和社会使命 - -
文化、体育和文娱
R - -
业
S 概括 - -
共计 3，928，500，247.58 94.75
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 467，197.14 0.01
电力、热力、燃气
D
及水坐蓐和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 2，244.00 0.00
交通运输、仓储和
G
邮政业 31，536.78 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息时期管职业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务管职业 - -
科学研究和时期服
M
务业 28，403.20 0.00
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鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
N 水利、环境和各人
设施惩处业 - -
O 住户劳动、修理和
其他管职业 - -
P 西宾 - -
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱
业 - -
S 概括 - -
共计 529，381.12 0.01
注：无。
金额单元：东谈主民币元
股票代
序号 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码
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鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称呼 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
第 49页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商酌相关交易用度。
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称呼 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商酌相关交易用度。
单元: 东谈主民币元
买入股票成本（成交）总额 1，057，947，553.38
卖出股票收入（成交）总额 634，615，897.61
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商酌相
关交易用度。
注：无。
第 50页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
本基金投资股指期货将根据风险惩处的原则，以套期保值为目的，主要取舍流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁汰申购赎回时现款资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到踏实投资组搭伙产净值的目的。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
申报编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案看望的、或在申报编制日前一
年内受到公开责备、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同规则的证券备选库。
单元：东谈主民币元
序号 称呼 金额
第 51页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
注：无。
注：无。
金额单元：东谈主民币元
通顺受限部分的公 占基金资产净 通顺受限情况说
序号 股票代码 股票称呼
允价值 值比例（%） 明
由于四舍五入的原因，投资组合申报中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额抓有东谈主信息
份额单元：份
抓有东谈主结构
机构投资者 个东谈主投资者
抓有东谈主
户均抓有的基 占总
份额级别 户数 占总份
金份额 份额
（户） 抓有份额 额比例 抓有份额
比例
（%）
（%）
鹏华中证
国防指数 259，925 11，237.46 12，831，035.08 0.44 2，908，067，029.00 99.56
(LOF)A
鹏华中证
国防指数 38，036 33，487.87 865，721，880.88 67.97 408，022，763.59 32.03
(LOF)C
共计 297，961 14，077.82 878，552，915.96 20.94 3，316，089，792.59 79.06
第 52页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
鹏华中证国防指数(LOF)A
序号 抓有东谈主称呼 抓有份额（份） 占上市总份额比例（%）
注：抓有东谈主为场内抓有东谈主。
名堂 份额级别 抓有份额总和（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 鹏华中证国防指数(LOF)A 557，910.85 0.0191
理东谈主所
有从业
东谈主员抓 鹏华中证国防指数(LOF)C 2，354，813.06 0.1849
有本基
金
共计 2，912，723.91 0.0694
注：放置本申报期末，本基金惩处东谈主从业东谈主员投资、抓有本基金安妥相关法律法例、中国证监会
规则及相关惩处轨制的规则。
名堂 份额级别 抓有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高档惩处东谈主员、 鹏华中证国防指数(LOF)A 0~10
基金投资和研究部门
负责东谈主抓有本灵通式 鹏华中证国防指数(LOF)C >100
基金
共计 >100
本基金基金司理抓有 鹏华中证国防指数(LOF)A 10~50
本灵通式基金 鹏华中证国防指数(LOF)C -
共计 10~50
注：放置本申报期末，本公司高档惩处东谈主员、基金投资和研究部门负责东谈主及本基金的基金司理投
资、抓有本基金安妥相关法律法例、中国证监会规则及相关惩处轨制的规则。
第 53页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
§9 灵通式基金份额变动
单元：份
名堂 鹏华中证国防指数(LOF)A 鹏华中证国防指数(LOF)C
基金合同见效日
（2014 年 11 月 13 395，821，603.87 -
日）基金份额总额
本申报期期初基金份
额总额
本申报期基金总申购
份额
减：本申报期基金总
赎回份额
本申报期基金拆分变
- -
动份额
本申报期期末基金份
额总额
§10 首要事件揭示
本基金本申报期内无基金份额抓有东谈主大会决议。
基金惩处东谈主的首要东谈主事变动：
无。
基金托管东谈主的特意基金托管部门的首要东谈主事变动：
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，礼聘陈颖钰为中国
建设银行资产托管业务部总司理。
陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务司帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技
等规模使命，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务司帐部、资产托管业务部以及山东省
分行、建信金融科技有限牵累公司等机构担任调换职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管
理教悔。
本申报期无波及对公司运营惩处及基金运作产生首要影响的，与本基金惩处东谈主、基金财产、
基金托管业务相关的诉官司项。
第 54页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
无。
本申报期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。
注：无。
注：本申报期内，基金托管东谈主过甚高档惩处东谈主员未受监管部门侦察或处罚。
金额单元：东谈主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商称呼 备注
元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
东方资产 439，767，226.
证券 88
国投证券 2 21.94 68，939.74 21.94 -
中信建投 188，692，902.
证券 69
兴业证券 1 8.26 25，966.55 8.26 -
中信证券 2 7.48 23，499.91 7.48 -
国信证券 2 7.31 22，979.05 7.31 -
财通证券 1 6.42 20，187.35 6.42 -
海通证券 3 4.71 14，813.25 4.71 -
中泰证券 2 3.93 12，345.95 3.93 -
祥瑞证券 2 2.58 8，099.09 2.58 -
存一火之交证券 2 3，324，762.00 0.20 618.14 0.20 -
长城证券 1 - - - - -
第 55页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
长江证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
高盛中国 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联民生
证券
国泰君安
证券
华创证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
瑞信存一火之交 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源
证券
天风证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
星河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中航证券 2 - - - - -
中金资产 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：交易单元取舍的圭臬和圭表：
（以下简称《规则》），基金惩处东谈主制
定了相应的惩处轨制表率交易单元取舍的圭臬和圭表。基金惩处东谈主负责取舍代理本基金证券买卖
的证券公司，取舍圭臬包括：财务状态精采，谋划步履表率；有完备的合规惩处经过和轨制，风
险限定能力较强；研究、交易等劳动能力较强，交易设施大约为投资组合提供灵验的交易本质；
中国证监会或有权机关规则的其他条件等。
（1）基金惩处东谈主根据上述圭臬评估并深信选用的证券公司；
（2）基金惩处东谈主与提供证券交易劳动的证券公司签订公约，并办理开立交易账户等事宜；
（3）基金惩处东谈主如期对质券公司进行评价，依据评价遣散取舍交易单元。
第 56页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
费率原则上不得跨越市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超
过市集平均股票交易佣金费率的两倍。
股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金惩处公司等相关单元的协同支抓，拟定于 2025
年 9 月 12 日的日终清理后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务迁徙并吞，将原海通证券的客
户及业务迁徙并吞入国泰海通。截止本申报期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成
迁徙并吞，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本申报期内通过原交易单元交易
的情况。
金额单元：东谈主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
券商名 占当期债券
券 证
称 成交金额 成交金额 回购成交总 成交金额
成交总额 成交总额
额的比例(%)
的比例(%) 的比例(%)
东方财
- - - - - -
富证券
国投证
- - - - - -
券
中信建
- - - - - -
投证券
兴业证
- - - - - -
券
中信证
- - - - - -
券
国信证
- - - - - -
券
财通证
- - - - - -
券
海通证
- - - - - -
券
中泰证
- - - - - -
券
祥瑞证
- - - - - -
券
存一火之交证
- - - - - -
券
长城证
- - - - - -
券
第 57页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
长江证
- - - - - -
券
东方证
- - - - - -
券
东海证
- - - - - -
券
高盛中
- - - - - -
国
光大证
- - - - - -
券
广发证
- - - - - -
券
国海证
- - - - - -
券
国金证
- - - - - -
券
国联民
- - - - - -
生证券
国泰君
- - - - - -
安证券
华创证
- - - - - -
券
华福证
- - - - - -
券
华泰证
- - - - - -
券
华西证
- - - - - -
券
瑞信方
- - - - - -
正
瑞银证
- - - - - -
券
上海证
- - - - - -
券
申万宏
- - - - - -
源证券
天风证
- - - - - -
券
西部证
- - - - - -
券
星河证
- - - - - -
券
招商证
- - - - - -
券
第 58页 共 60页
鹏华中证国防指数(LOF)2025 年中期申报
中航证
- - - - - -
券
中金财
- - - - - -
富
中金公
- - - - - -
司
序号 公告事项 法定败露式样 法定败露日历
鹏华基金惩处有限公司对于旗下基金 《证券时报》、基金惩处
示性公告 会基金电子败露网站
鹏华基金惩处有限公司对于旗下基金 《证券时报》、基金惩处
示性公告 会基金电子败露网站
《证券时报》、基金惩处
鹏华中证国防指数型证券投资基金
(LOF)2024 年第 4 季度申报
会基金电子败露网站
鹏华基金惩处有限公司对于旗下基金 《证券时报》、基金惩处
示性公告 会基金电子败露网站
对于鹏华基金惩处有限公司旗下部分 《证券时报》、基金惩处
东谈主承担并纠正基金合同的公告 会基金电子败露网站
《证券时报》、基金惩处
鹏华中证国防指数型证券投资基金
（LOF）基金合同
会基金电子败露网站
《证券时报》、基金惩处
鹏华中证国防指数型证券投资基金
（LOF）托管公约
会基金电子败露网站
鹏华中证国防指数型证券投资基金 《证券时报》、基金惩处
（C 类基金份额）基金居品资 东谈主网站及/或中国证监 2025 年 03 月 20 日
料节录（更新） 会基金电子败露网站
鹏华中证国防指数型证券投资基金 《证券时报》、基金惩处
（A 类基金份额）基金居品资 东谈主网站及/或中国证监 2025 年 03 月 20 日
料节录（更新） 会基金电子败露网站
鹏华中证国防指数型证券投资基金 《证券时报》、基金惩处
第 1 号） 会基金电子败露网站
《证券时报》、基金惩处
鹏华中证国防指数型证券投资基金
(LOF)2024 年年度申报
会基金电子败露网站
鹏华基金惩处有限公司对于旗下基金 《证券时报》、基金惩处
示性公告 会基金电子败露网站
第 59页 共 60页
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《证券时报》、基金惩处
鹏华中证国防指数型证券投资基金
(LOF)2025 年第 1 季度申报
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鹏华基金惩处有限公司对于旗下部分
《证券时报》、基金惩处
基金参与招商证券股份有限公司申购
（含如期定额投资）费率优惠行动的
会基金电子败露网站
公告
注：无。
§11 影响投资者方案的其他要紧信息
注：无。
无。
（一）《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)托管公约》;
（三）《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期申报》
（原文）。
深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金惩处有限公司。
投资者可在基金惩处东谈主营业时刻内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金惩处
东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本申报书如有疑问，可辩论本基金惩处东谈主鹏华基金惩处有限公司，本公司已通畅客
户劳动系统，辩论电话：4006788999。
鹏华基金惩处有限公司
第 60页 共 60页
